backtrader無法滿倉交易的問題

bt預設的行為是當天收盤計算交易信号，下一個bar開盤價交易該信号，由此導緻的問題，無法計算真正需要的滿倉size，預設提供的各種手段，經過測試，也都隻能做到最大95%比例開倉，否則就容易報錯margin，例如

cerebro.addsizer(bt.sizers.AllInSizer,percents=95)

是以，這裡的權宜之計，是直接取下一個bar的資料來參與計算，同時由于bt的機制問題(我認為這是一個邏輯bug，正常講，應該按照交易bar的資料來判斷order是否合理)，他會按照當天的bar來判斷order是否合理，是以隻能取兩者最大來近似計算一個滿倉資料，否則一旦當天價格大于要交易的價格，就會報錯margin

max_price_size = math.floor(self.broker.get_cash() /max(self.dataclose[0],self.dataclose[1]))

self.log('BUY CREATE , %.4f, %.1f' % (self.dataclose[0],max_price_size))

self.buy(size=max_price_size)