量化投資交易python工具幹貨大全

http://www.newsmth.net/nForum/#!article/Python/128763

最近程式化交易很熱，量化也是我很感興趣的一塊。  

國内量化交易的平台有幾家，我個人比較喜歡用的是JoinQuant，裡面有篇幹貨貼分享給大家，希望對各位有幫助。  

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量化交易政策 

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價值投資 

成長股内在價值投資：http://www.joinquant.com/post/541 

三一投資管理公司價值選股法：http://www.joinquant.com/post/556 

低估價值選股政策：http://www.joinquant.com/post/586 

引起廣泛讨論的小市值 

小市值&低股價：http://www.joinquant.com/post/500 

小市值股票輪動政策：http://www.joinquant.com/post/316 

小市值改進-超跌：http://www.joinquant.com/post/479 

持倉1隻股票的小市值政策：http://www.joinquant.com/post/346 

持倉10隻股票的小市值政策：http://www.joinquant.com/post/347 

低開買（跌停不買），高開賣（漲停不賣）：http://www.joinquant.com/post/440 

小市值政策【收益40000%】：http://www.joinquant.com/post/255 

小市值政策，剔除了停牌，st，*st，加了簡單的止損【收益340000%】：http://www.joinquant.com/post/255 

小市值政策的探索性研究（一）：http://www.joinquant.com/post/297 

小市值政策的探索性研究（二）：http://www.joinquant.com/post/335 

小市值政策的探索性研究（三）：http://www.joinquant.com/post/435 

技術名額 

乖離率（BIAS）：http://www.joinquant.com/post/586 

STOCH（KD名額）：http://www.joinquant.com/post/176 

上下影線：http://www.joinquant.com/post/7 

簡易波動名額（EMV）：http://www.joinquant.com/post/150 

能量潮OBV：http://www.joinquant.com/post/126 

相對OBV名額政策：http://www.joinquant.com/post/439 

指數平滑均線：http://www.joinquant.com/post/14 

Bollinger Bands：http://www.joinquant.com/post/144 

人氣指數（AR）：http://www.joinquant.com/post/160 

CCI名額：http://www.joinquant.com/post/219 

布林強盜政策(BollingerBandit)：http://www.joinquant.com/post/147 

雙線RSI擇時輪動政策：http://www.joinquant.com/post/213 

雙因子加名額模型：http://www.joinquant.com/post/399 

經典政策 

羊駝1（每天持有收益率前n的股票）：http://www.joinquant.com/post/26 

羊駝2（表現最優入池）：http://www.joinquant.com/post/19 

羊駝3（随機入池）：http://www.joinquant.com/post/20 

羊駝和均線政策的結合：http://www.joinquant.com/post/30 

海龜交易系統：http://www.joinquant.com/post/49 

Dual Thrust 交易政策：http://www.joinquant.com/post/274 

Volume-weighted Moving Average 交易政策：http://www.joinquant.com/post/274 

周規則交易政策（使用分級移動止盈、移動止盈方法）：http://www.joinquant.com/post/274 

網格交易：http://www.joinquant.com/post/539 

滾動複利政策的量化實作：http://www.joinquant.com/post/50 

線性回歸 

線性回歸的趨勢跟蹤系統：http://www.joinquant.com/post/212 

均線政策 

行業龍頭股均線（收益率填坑優化版）：http://www.joinquant.com/post/258 

多均線政策：http://www.joinquant.com/post/243 

簡單的多均線擇時政策：http://www.joinquant.com/post/570 

機器學習 

深度學習簡介：http://www.joinquant.com/post/408 

支援向量回歸SVR：http://www.joinquant.com/post/271 

鐘擺政策系列 

鐘擺理論的量化模型實作：http://www.joinquant.com/post/287 

【鐘擺理論2】價值中樞：http://www.joinquant.com/post/457 

【鐘擺系列3】單股票價值中樞動态調倉：http://www.joinquant.com/post/477 

【鐘擺系列4】多股票市值中樞動态平衡：http://www.joinquant.com/post/505 

配對交易 

配對交易-以價格比值為價值中樞：http://www.joinquant.com/post/242 

在配對交易的基礎上增加了協整判斷：http://www.joinquant.com/post/266 

銀行配對交易：http://www.joinquant.com/post/227 

Markowitz 

Markowitz with regularization term：http://www.joinquant.com/post/501 

Adaptive Asset Allocation：http://www.joinquant.com/post/388 

帶收益預測的Markowitz動态平衡政策：http://www.joinquant.com/post/389 

Markowitz動态再平衡政策：http://www.joinquant.com/post/353 

輪動 

銀行股低PB輪換政策：http://www.joinquant.com/post/152 

銀行pe、pb輪動政策：http://www.joinquant.com/post/587 

指數輪動模型：http://www.joinquant.com/post/451 

二八輪動：http://www.joinquant.com/post/512 

動量度量-ETF輪動：http://www.joinquant.com/post/464 

基于卡爾曼濾波器的銀行搬磚：http://www.joinquant.com/post/391 

熱點分析 

趕上牛市打新股政策好的不要不要的：http://www.joinquant.com/post/265 

舉牌概念：http://www.joinquant.com/post/322 

熔斷的曆史資料統計：http://www.joinquant.com/post/432 

春節紅包行情：http://www.joinquant.com/post/432 

如果明天大盤開始反彈，你選哪隻股票？：http://www.joinquant.com/post/563 

月底容易暴跌，特别是25日以後！：http://www.joinquant.com/post/57 

研究型文章 

線性回歸：http://www.joinquant.com/post/56 

線性相關分析：http://www.joinquant.com/post/173 

斯皮爾曼秩相關系數：http://www.joinquant.com/post/170 

過拟合：http://www.joinquant.com/post/194 

參數估計的不穩定性：http://www.joinquant.com/post/209 

模型設定：http://www.joinquant.com/post/209 

回歸模型假設的違背：http://www.joinquant.com/post/214 

回歸分析：http://www.joinquant.com/post/221 

套利定價理論：http://www.joinquant.com/post/229 

最大似然法（MLE）：http://www.joinquant.com/post/225 

ARCH和GARCH：http://www.joinquant.com/post/304 

多空政策：http://www.joinquant.com/post/281 

動量交易政策：http://www.joinquant.com/post/303 

度量動量：http://www.joinquant.com/post/305 

配對交易：http://www.joinquant.com/post/185 

凸優化(Convex Optimization)介紹：http://www.joinquant.com/post/571 

時間序列波動率估計：http://www.joinquant.com/post/465 

上證指數十年走勢：http://www.joinquant.com/post/447 

交易政策中的參數優化問題：http://www.joinquant.com/post/403 

被動型投資：http://www.joinquant.com/post/422 

不同市場對同一指數的追蹤：http://www.joinquant.com/post/603 

量化纏論系列 

【量化纏論】之分型、筆、線段識别：http://www.joinquant.com/post/425 

【量化纏論】應用之維克多1-2-3法則：http://www.joinquant.com/post/519 

纏論中的線性回歸：http://www.joinquant.com/post/427 

筆的新定義-非參數型聚類分析：http://www.joinquant.com/post/433 

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量化投資學習資料 

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量化投資經典學習資料下載下傳：http://www.joinquant.com/post/467 

主要包括以下内容的下載下傳位址 

一、python for 量化 

1 像計算機科學家一樣思考Python 

2 [Python标準庫].Doug.Hellmann.掃描版 

3《Python科學計算》.(張若愚) 

4 用Python做科學計算 

5 利用Python進行資料分析 

6 Python資料分析基礎教程：NumPy學習指南（第2版） 

7 NumPy攻略  

7 Python科學計算與資料分析 

8 A Practical Guide To Quantitative Portfolio Trading 

9 Data Structures and Algorthms Using Python 

10 Mastering Python for Finance 

… 

二、R for 量化 

1 R語言入門 

2 R語言程式設計藝術 

3 R語言實戰 中文版 

4 使用R進行資料分析與作圖 

5 Introduction.to.R.for.Quantitative.Finance 

6 Quantitative Trading with R Understanding Mathematical and Computational Tools from a Quant’s Perspective 

7 Mastering R for Quantitative Finance 

8 Mastering Predictive Analytics with R 

9 金融資料分析導論：基于R語言 

… 

三、Quant Interview Books 

1 150 Most Frequently Asked Questions on Quant Interviews 

2 [Mark Joshi]Quant Job Interview Questions And Answers 

3 [Xinfeng Zhou]A practical Guide to quantitative finance interviews 

4 Frequently-Asked-Questions-Quant-Interview 

5 Heard on the Street Quantitative Questions from Wall Street Job Interviews 

6 The 200 Investment Banking Interview Questions ＆ Answers You Need to Know 

… 

四、投資閱讀書籍 

1 algorithmic trading winning strategies and their rationale 

2 barra handbook US 

3 Encyclopedia of Trading Strategies(交易政策百科全書) 

4 Inside the Black Box －A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading（2nd.Edition） 

5 NASSIM Taleb-Dynamic Hedging 

6 Options Futures and Other Derivatives 8th - John Hull 

7 Quantative Trading Strategies 

8 Quantitative Equity Portfolio Management：Modern Techniques and Applications 

9 Quantitative Trading How to Build Your Own Algorithmic Trading Business 

10 Quantitative Trading How to Build Your Own Algorithmic Trading Business 

… 

五、計量經濟學 

1 金融計量學從初級 到 進階模組化技術 

2 哈佛教材 應用計量經濟學 stata 

3 高等計量經濟學 李子奈等編着 

4 Analysis of Financial Time Series- Financial Econometrics(2002)金融時序分析 

5 Phoebus J. Dhrymes, Mathematics for Econometrics, 4e 

6 Osborne,Rubinstein-A Course in Game Theory 

7 Model Building in Mathematical Programming(5e) 

8 Hayashi - Econometrics 

9 Gujarati-Essentials of Econometrics計量精要 

10 Akira Takayama - Mathematical Economics 

… 

六、研究報告 

1 國信證券金融工程 

2 大券商2016年年度投資政策報告 

3 光大證券 

4 海通證券申 

5 萬大師系列 

6 他山之石系列 

7 中信證券 

8 廣發證券 

視訊： 

1 python 

2 R語言基礎、進階、七武器（quantmod、ggplot2….） 

3 金融工程 89集 鄭振龍 廈門大學 

4 金融時間序列分析 

推薦一些Python入門學習資料（持續添加中…）： 

http://www.joinquant.com/post/467 

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量化投資利器Python學習資料 

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【量化投資利器Python】基本文法-資料類型1之清單：   

  http://www.joinquant.com/post/529 

【量化投資利器Python】基本文法-資料類型2之字典： 

http://www.joinquant.com/post/532 

【量化投資利器Python】基本文法-資料類型3之元組、集合： 

  https://www.joinquant.com/post/533 

【量化投資利器Python】基本類庫-Pandas入門1-資料結構： 

https://www.joinquant.com/post/534 

【量化投資利器Python】基本類庫-Pandas入門2-資料處理：   https://www.joinquant.com/post/535 

【量化投資利器Python】基本類庫-Pandas進階： 

    https://www.joinquant.com/post/550 

【量化投資利器Python】條件與循環-if、while、for：https://www.joinquant.com/post/558 

【量化投資利器Python】神奇的疊代器和解析：https://www.joinquant.com/post/559 

【量化投資利器Python】基本文法-函數：https://www.joinquant.com/post/584 

【量化投資利器Python】基本類庫-時間：https://www.joinquant.com/post/585 

Talib介紹 

Ta-Lib用法介紹！：   http://www.joinquant.com/post/548 

名額計算和形态識别的程式設計利器——TA-Lib：   http://www.joinquant.com/post/548 

Talib在量化投資中具體的使用例子 

【TA-LIB】之MACD：   http://www.joinquant.com/post/131 

【TA-LIB】之Bollinger Bands：http://www.joinquant.com/post/144 

【TA-LIB】之STOCH（KD名額）： http://www.joinquant.com/post/142 

【TA-LIB】之ATR：   http://www.joinquant.com/post/134 

【TA-LIB】之RSI：http://www.joinquant.com/post/133