我們常常聽到這個問題：“我怎麼知道自己的交易政策有效？”其實，回答這個問題并不難。前提是你能夠知道另一個問題的答案，即，需要參照多少次交易樣本，以對政策的有效性進行評估？
對于外彙交易來說，我們隻擁有可能性。這是一個沒有确切答案的行業，是以多少交易樣本都顯得不夠。無論交易多少次，你評估出來的可能性隻是趨近“真實價值”罷了，它不可能等于“真實價值”。
況且，數字計算上的正确也并不總是和實際情況完全一樣。無論是交易，還是評估我們在市場上的交易表現，這些都隻是對市場可能性的預期。
我們的耐心都是有限的，不可能随意選擇一種交易政策，然後用它交易1000次，最終得出’“這個政策沒有效”的結論。是以這種評估方法并不實用。對于不太活躍的日内交易者來說，用一種交易政策交易100次都可能不太現實。
不過，你的盈利率越高，那麼交易結果出現偏差的可能性就會越低。這樣，你需要參照的交易樣本也會更少一些。那麼，你怎樣了解自己的盈利率呢？這就帶來了另一個問題，這個我們先不談。
是以說，我們都需要一個更實際的方法來評估政策的有效性。我們都希望能從最少的交易樣本中獲得最大的資訊。
回溯測試
回溯測試(簡稱“回測”)可以很快得到一個評估結果，在這個過程中，你需要非常仔細，因為回溯測試并沒有想象的那麼輕松，它和前向測試的心理因素完全不一樣。
通常的做法是，選擇50次交易樣本。假設我使用的是一個新的交易政策。首先，這50場交易需要遵守同樣的交易規則。其次，我需要認真交易，再記錄下所有的交易情況。
在50場交易後，我會過濾掉那些可能沒有完全遵守規則的交易，可能剩下了40到45次交易用作實際、且客觀的評估。
在評估交易政策的過程中，你還需要檢查兩個方面：
這個交易政策政策怎樣運用到市場？它在市場行情中的表現如何？
我是否能較好的把握和運用這個政策？
隻有考慮到上面的情況時，你才能得到更客觀的結論。
通過樣本對比獲得結論
假設說，這些交易總體上是盈利的，那麼你就可以開始檢查關鍵名額，比如風險回報比例、盈利率、每筆交易平均收益，然後用這些名額和曆史資料進行對比。
怎麼比較呢？你需要檢查是否兩者出現了重大的差異，為什麼會出現這樣的差異。原因可能有很多種，比如交易流程不同、或者是你忽略了一些小細節，包括點差、傭金費、交易時間等等。再小的因素都可能導緻交易結果出現差異。
如果得出了結論，那麼接下來再繼續交易50次，交易的前提和規則保持不變。然後比較第2次的交易結果和第1次是否又出現了差異。
重複多次上面的這個過程。采用300次交易作為整體資料。最後，進行最後一個50次交易，最後的50次交易隻用作對比，而不被納入整體評估結果中。
用最後的50次交易分别和之前的50次、以及所有的300次交易進行對比。這個過程很重要。市場總是在不斷變化中，我們的表現也會不同。是以，了解最新的交易情況，能看出整個測試階段的結果是否都能保持一緻。
總結一下，我們的流程是這樣的：
在實時的市場行情中，我們進行300次交易，在這個過程中不斷進行回溯測試，以50次交易為一個階段進行前後對比。在所有交易的過程中，我們需要確定執行的是一緻的交易規則。
停止交易的前提
在交易過程中如果出現下面2種情況，我會中斷交易：
以上一次的最高盈利作對比，一旦虧損超過20%，那麼我就停止交易，不管這時候的交易正處于哪一個階段。我需要先了解問題所在。
如果對一個階段50次交易的分析結果已經脫離了正常的差異範圍，無論這個結果是積極還是消極，我都會先停止交易，然後找到問題。
作為交易者，我們每天都在面對很多的不确定性。如果能找到一些資料或統計作為支撐，這無疑會增加我們的信心。
總結
交易樣本并不需要很多，隻需要它們能夠傳遞出有效結果就可以。有些交易者甚至隻需要30次交易就足以得出評估結果。
當然，用作對比的資料量越多，你的結果也越可靠。最重要的是，你一定要将最近的交易排除在交易結果之外。
如果最近的交易總體是虧損的，也不要慌張，因為正常的差異範圍是允許存在的。
總結一下，評估自己的交易政策是否盈利，可以按照下面4步走：評估交易政策與市場行情的适應度；
評估你對交易政策和規則的掌握和使用情況；
評估最近的30到50次交易情況，然後對比前一階段的30到50次交易；
是否有超過正常差異範圍的交易，如果有，那麼停止交易，找到原因。