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目录：
1 引例：输出html绩效报表
2 Quantstats详解
2.1 quantstats.stats：输出文字形式的各项绩效指标
2.2 quantstats.plots：以图的形式输出绩效指标（仅notebook）
2.3 quantstats.reports：生成文字或（和）图表形式的综合报表
3 重要指标简介（sharpe、sortino、calmar）
4 源码下载
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策略运行绩效评价是量化交易很重要的一环。backtrader提供各种分析者对象analyzer，可以输出各项策略绩效指标。但输出结果是嵌套字典方式，要把其内容规整地打印出来，对初学者是一个挑战，并且无可视化的绩效报表，还缺少一些重要指标，比如索提诺比率（sortino ratio）。
本来，backtrader可以集成PyFolio这个第三方库，方便地以可视化方法输出这些指标。但是，由于PyFolio后来变更了接口，两者就没有集成了。好在，还有一个衡量策略绩效指标的第三方库quantstats，可以非常方便地与backtrader集成。quantstats可以输出html报表，包括各项绩效指标和图表。可以用命令pip install quantstats安装该库。
1.引例：输出html绩效报表
quantstats输出的html报表如下，可以看到右边是文字绩效指标，左边是可视化绩效指标：
产生以上报表的代码如下：
......此处省略3000字....
quantstats可以输出的指标列表如下：
['avg_loss',
'avg_return',
'avg_win',
'best',
'cagr',
'calmar',
'common_sense_ratio',
'comp',
'compare',
'compsum',
'conditional_value_at_risk',
'consecutive_losses',
'consecutive_wins',
'cpc_index',
'cvar',
'drawdown_details',
'expected_return',
'expected_shortfall',
'exposure',
'gain_to_pain_ratio',
'geometric_mean',
'ghpr',
'greeks',
'implied_volatility',
'information_ratio',
'kelly_criterion',
'kurtosis',
'max_drawdown',
'monthly_returns',
'outlier_loss_ratio',
'outlier_win_ratio',
'outliers',
'payoff_ratio',
'profit_factor',
'profit_ratio',
'r2',
'r_squared',
'rar',
'recovery_factor',
'remove_outliers',
'risk_of_ruin',
'risk_return_ratio',
'rolling_greeks',
'ror',
'sharpe',
'skew',
'sortino',
'tail_ratio',
'to_drawdown_series',
'ulcer_index',
'ulcer_performance_index',
'upi',
'utils',
'value_at_risk',
'var',
'volatility',
'win_loss_ratio',
'win_rate',
'worst']
['daily_returns',
'distribution',
'drawdown',
'drawdowns_periods',
'earnings',
'histogram',
'log_returns',
'monthly_heatmap',
'returns',
'rolling_beta',
'rolling_sharpe',
'rolling_sortino',
'rolling_volatility',
'snapshot',
'yearly_returns']
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编辑于 1 小时前