天天看點

量化交易系統——突破前期股價的算法(一)

目錄

概述

一、水準突破

1.1 前期高點選擇

1.2 總結

二、趨勢線突破

概述

大A股中,想盈利隻能做多。

做多的政策中,隻有突破壓力位,才能打開上漲空間。

壓力位包括很多種:前期高點、下跌趨勢線、X線、整數位、黃金分割線等。

本文主要梳理前期高點的突破情況。

一、水準突破

1.1 前期高點選擇

量化交易系統——突破前期股價的算法(一)

圖1中,以目前交易日(今天)為起點,往曆史交易日方向,取N天。

1)當N=D0天時,由于選擇的區間不能有效涵蓋真正的高點,将會誤判交易日T0為突破日。如果交易者在T0進行交易,買入該股,将面臨較大的不确定性風險;

2)當N=D1天時,得到區間極大值MAX1;表示交易日T1收盤價突破前期高點MAX1,距離下一個壓力位(MAX2、MAX3)還有一定距離,交易日T1尾盤或者放量突破時,是本算法的第一買點;

3)當N=D2天時,得到區間極大值MAX2;表示交易日T2收盤價突破前期高點MAX2,距離下一個壓力位(MAX4?)還有一定距離,交易日T2尾盤或者放量突破時,是本算法的第二買點;

4)當N=D3天時,得到區間極大值MAX3,此時MAX2=MAX3;

5)當N=D4天時,得到區間極大值MAX4,但是MAX4在最左側,其實并不是現實中的極大值。是以,就算股價上升到MAX4的位置,也不應該判為突破。應該剔除。

1.2 總結

現在的問題,是需要剔除類似于MAX0和MAX4“僞高點”。通過觀察,隻需同時滿足條件“>MA5”。

當然,“突破算法”除了選擇前期高點,還需要量能、突破方式、以及名額參數多方面配合,慢慢調參。

二、趨勢線突破

量化交易系統——突破前期股價的算法(一)