本文将繼續對backtrader的order進行介紹，具體介紹StopTrailLimit訂單的使用。
在backtrader的官方文檔中，對StopTrailLimit的介紹一筆帶過，隻是提到StopTrailLimit和StopTrail訂單差別僅是訂單被觸發後的表現不同，但實際上通過分析源代碼可以發現StopTrailLimit訂單與StopTrail訂單差別還是比較大的。
其中，是否指定參數中的price值，StopTrailLimit會産生大不相同的兩種訂單執行邏輯。目前還不知道這是backtrader有意為之，還是實作出現了問題。下面分别就指定參數price值及不指定參數price值分開讨論（這裡假定限制價格plimit已指定，不指定plimit又是另一個故事了，考慮到我們是分析StopTrailLimit訂單，是以假定plimit已指定）。
在之前筆記中分析過，Limit類型的訂單不适合做平倉操作，因為可能造成長時間無法平倉，而造成重大的損失。是以，以下示例均使用buy方法進行建倉來示範StopTrailLimit訂單的執行邏輯。
指定參數price值
1. 訂單邏輯
- 當指定參數price值時，訂單的執行邏輯與StopLimit訂單相似。二者的差別在于，在StopLimit訂單中，觸發價格stopprice和限制價格limitprice均為固定值，而在StopTrailLimit訂單中觸發價格stopprice和限制價格limitprice都會随着收盤價的變化進行變化。
- 在StopTrailLimit訂單中，在觸發價格與限制價格更新的同時，會檢測新的K線是否滿足目前觸發價格與限制價格條件下StopLimit訂單的執行邏輯，若已滿足則按照StopLimit訂單的規則執行訂單，即達到觸發價格後，再按照StopLimit訂單的邏輯執行訂單。
2. 初始化
- 在初始化階段，使用指定的price值及跟蹤比例trailpercent來計算觸發價格，即stopprice = price * (1 + trailpercent)
- 然後使用指定的price值及plimit值計算一個偏內插補點limitoffset = price - plimit
-
最後使用limitoffset及觸發價格stopprice來更新限制價格limitprice = stopprice -
limitoffset。後續在更新觸發價格stopprice及限制價格limitprice時，始終保持二者存在這一固定的內插補點limitoffset。
3. 價格更新與訂單執行
- 按照Stop訂單規則判斷訂單已被觸發，則按照StopLimit訂單規則執行訂單
- 按照Stop訂單規則判斷訂單未被觸發
- 如果收盤價高于（或等于）StopTrailLimit買單建立後的最低收盤價及初始指定的price值，則不更新觸發價格stopprice及限制價格limitprcie
- 如果收盤價低于StopTrailLimit買單建立後的最低收盤價或初始指定的price值，則更新觸發價格stopprice及限制價格limitprcie。觸發價格stopprice = price * (1 + trailpercent)，其中price為所在K線的收盤價，trailpercent為給定的跟蹤比例。限制價格limitprice = stopprice - limitoffset，limitprice為之前計算的觸發價格及限制價格之間的固定內插補點。
4. 示例
政策：
- 買入條件：收盤價高于15日均線後，建立StopTrailLimit買單，當買單建立後，價格較最低收盤價向上突破3%，并回撤買單建立當日收盤價的2%時買入
- 賣出條件：收盤價低于15日均線賣出
if self.order:
...
elif self.order.isbuy() and self.p.exectype in ['StopTrailLimit']:
if self.p.trailamount:
check = self.data.close + self.p.trailamount
else:
check = self.data.close * (1.0 + self.p.trailpercent)
self.log('Open: %.2f, High: %.2f, Low: %.2f, Close: %.2f, Stop Price: %.2f, Check Price: %.2f, Limit Price: %.2f' %
(self.data.open[0],
self.data.high[0],
self.data.low[0],
self.data.close[0],
self.order.created.price,
check,
self.order.created.pricelimit
))
# 檢查是否持倉
if self.position:
# 檢查是否達到賣出條件
if self.buysell < 0 and self.p.exectype not in ['StopTrail']:
...
if self.p.exectype in ['Market', 'StopTrailLimit']:
self.sell(exectype = bt.Order.Market)
self.log('SELL CREATE, exectype Market, close %.2f' %
self.data.close[0])
...
# 不在場内且出現買入信号
elif self.buysell > 0:
...
elif 'StopTrailLimit' == self.p.exectype:
price = self.data.close[0]
plimit = self.data.close[0] * (1.0 - self.p.traillimit)
st_order = self.buy(exectype=bt.Order.StopTrailLimit,
trailamount=self.p.trailamount,
trailpercent=self.p.trailpercent,
price = price,
plimit = plimit)
if self.p.trailamount:
check = self.data.close + self.p.trailamount
else:
check = self.data.close * (1.0 + self.p.trailpercent)
#check = plimit * (1.0 + self.p.trailpercent)
txt = 'BUY CREATE, exectype StopTrailLimit, close %.2f, stop price %.2f, check price %.2f, limit price %.2f'
self.log(txt % (self.data.close[0], st_order.created.price, check, st_order.created.pricelimit))
将圖表顯示時間範圍調整為2019年4、5月，輸出圖形如下：
上圖中，紅色的曲線表示15日均線。
部分輸出結果為：
2019-04-29, BUY CREATE, exectype StopTrailLimit, close 14.10, stop price 14.52, check price 14.52, limit price 14.24
2019-04-30, ORDER SUBMITTED
2019-04-30, ORDER ACCEPTED
2019-04-30, Open: 13.99, High: 14.05, Low: 13.59, Close: 13.85, Stop Price: 14.27, Check Price: 14.27, Limit Price: 13.98
2019-05-06, Open: 13.10, High: 13.35, Low: 12.71, Close: 12.87, Stop Price: 13.26, Check Price: 13.26, Limit Price: 12.97
2019-05-07, Open: 13.03, High: 13.09, Low: 12.72, Close: 12.95, Stop Price: 13.26, Check Price: 13.34, Limit Price: 12.97
2019-05-08, Open: 12.72, High: 12.91, Low: 12.50, Close: 12.60, Stop Price: 12.98, Check Price: 12.98, Limit Price: 12.70
2019-05-09, Open: 12.52, High: 12.58, Low: 12.05, Close: 12.16, Stop Price: 12.52, Check Price: 12.52, Limit Price: 12.24
2019-05-10, Open: 12.34, High: 12.75, Low: 12.10, Close: 12.68, Stop Price: 12.52, Check Price: 13.06, Limit Price: 12.24
2019-05-13, Open: 12.33, High: 12.54, Low: 12.23, Close: 12.30
2019-05-13, BUY EXECUTED, Price: 12.24, Cost: 1224.28.
下面結合輸出列印結果及圖形進行分析。
(1) 4月29日，收盤價高于15日均線，達到了買入條件，建立StopTrailLimit買單。當日收盤價close（也是設定的price值）為14.10，向上突破3%後的觸發價格stop price為14.52，較收盤價回撤2%指定的限制價格plimit為13.82，記錄price值（收盤價）與plimit間的偏內插補點limitoffset = price - plimit = 0.28，使用偏內插補點更新限制價格limitprice = stopprice - limitoffset = 14.24。
(2) 4月30日，收到買單送出通知。（29日建立的訂單，在30日收到訂單狀态通知，是因為notify_order方法會在Strategy的next方法前被調用，即在29日的next方法中建立了買單，在30日的notify_order方法中通知訂單被送出、接受。）
(3) 4月30日，收到買單接受通知。
(4) 4月30日，最低價13.59，最高價14.05，未達到觸發價格stopprice值14.52。收盤價13.85，低于買單建立後最低收盤價14.10，是以需要更新觸發價格。觸發價格按照stopprice = price * (1 + trailpercent)計算，這裡price值為當日收盤價13.85，trailpercent在程式中設定為0.03，計算得到新的觸發價格stopprice為14.27。需要同步更新限制價格limitprice = stopprice - limitoffset = 13.98。（按照小數點後2位計算的結果應該為13.99，但實際計算是精确到小數點後三位，我們這裡列印小數點後2位）
(5) 5月6日（5月1日至5日為假期，未開市），最低價12.71，最高價13.35，未達到觸發價格stopprice值14.27。收盤價12.87，低于買單建立後最低收盤價13.85，是以需要更新觸發價格。觸發價格按照stopprice = price * (1 + trailpercent)計算，這裡price值為當日收盤價12.87，trailpercent在程式中設定為0.03，計算得到新的觸發價格stopprice為13.26。需要同步更新限制價格limitprice = stopprice - limitoffset = 12.97。（按照小數點後2位計算的結果應該為12.98，但實際計算是精确到小數點後三位，我們這裡列印小數點後2位）
(6) 5月7日，最低價12.72，最高價13.09，未達到觸發價格stop price值13.26。收盤價12.95，未低于買單建立後最低收盤價12.87，是以不更新觸發價格13.26和限制價格12.97。
(7) 5月8日，最低價12.50，最高價12.91，未達到觸發價格stopprice值13.26。收盤價12.60，低于買單建立後最低收盤價12.87，是以需要更新觸發價格。觸發價格按照stopprice = price * (1 + trailpercent)計算，這裡price值為當日收盤價12.60，trailpercent在程式中設定為0.03，計算得到新的觸發價格stop price為12.98。需要同步更新限制價格limitprice = stopprice - limitoffset = 12.70。
(8) 5月9日，最低價12.05，最高價12.58，未達到觸發價格stopprice值12.98。收盤價12.16，低于買單建立後最低收盤價12.60，是以需要更新觸發價格。觸發價格按照stopprice = price * (1 + trailpercent)計算，這裡price值為當日收盤價12.16，trailpercent在程式中設定為0.03，計算得到新的觸發價格stop price為12.52。需要同步更新限制價格limitprice = stopprice - limitoffset = 12.24。
(9) 5月10日，最低價12.10，最高價12.75，達到觸發價格stopprice值12.52，按照StopLimit訂單規則，訂單被觸發，訂單将以限制價格limitprice12.24按照Limit訂單規則被執行。（無法判斷5月10日的K線價格在達到觸發價格後，能否回撤到限制價格，是以将在下一日K線上判斷訂單是否成交。）
(10) 5月13日（11日和12日為周末，未開市），開盤價為12.33，高于限制價格limitprice值12.24，不滿足Limit訂單價格比對的規則1；但是最低價為12.23，低于限制價格limitprice值12.24，滿足Limit訂單價格比對的規則2，是以将以limitprice值成交。
(11) 5月13日，買單以limitprice值12.24成交。
通過這個例子可以發現，使用StopTrailLimit訂單進行買入，避免了假突破（突破15日均線）買入的情況發生。
不指定參數price值
1. 訂單邏輯
當不指定參數price值時，訂單的執行邏輯與指定參數price值相似。二者的差別在于：
- 若不指定price值，StopTrailLimit訂單将以指定的plimit值初始化price值。
- 若不指定price值，在觸發價格stopprice和限制價格limitprice的更新過程中，二者始終保持相等。
2. 初始化
- 在初始化階段，将指定的plimit值初始化為price值，即price = plimit
- 使用price值計算觸發價格stopprice = price * (1 + trailpercent)
- 設定限制價格與觸發價格相等，即limitprice = stopprice （在bt源代碼中，實際上與指定price值的情況相同，也使用了偏內插補點limitoffset來計算limitprice = stopprice - limitoffset，不過在不指定price值的情況下，limitoffset = 0，是以觸發價格stopprice與限制價格limitprice始終相等。）
3. 價格更新與訂單執行
- 按照Stop訂單規則判斷訂單已被觸發，則按照StopLimit訂單規則執行訂單
- 按照Stop訂單規則判斷訂單未被觸發
- 如果收盤價高于（或等于）StopTrailLimit買單建立後的最低收盤價及初始指定的price值，則不更新觸發價格stopprice及限制價格limitprcie
- 如果收盤價低于StopTrailLimit買單建立後的最低收盤價或初始指定的price值，則更新觸發價格stopprice及限制價格limitprcie。觸發價格stopprice = price * (1 + trailpercent)，其中price為所在K線的收盤價，trailpercent為給定的跟蹤比例。限制價格limitprice = stopprice （limitoffset = 0）。
4. 示例
政策：
- 買入條件：收盤價高于15日均線後，建立StopTrailLimit買單，當買單建立後，價格較最低收盤價（及指定價格中的較小者）向上突破3%時買入
- 賣出條件：收盤價低于15日均線賣出
...
elif 'StopTrailLimit' == self.p.exectype:
price = self.data.close[0]
plimit = self.data.close[0] * (1.0 - self.p.traillimit)
st_order = self.buy(exectype=bt.Order.StopTrailLimit,
trailamount=self.p.trailamount,
trailpercent=self.p.trailpercent,
#price = price,
plimit = plimit)
if self.p.trailamount:
check = self.data.close + self.p.trailamount
else:
# 指定price值
#check = self.data.close * (1.0 + self.p.trailpercent)
# 不指定price值
check = plimit * (1.0 + self.p.trailpercent)
txt = 'BUY CREATE, exectype StopTrailLimit, close %.2f, stop price %.2f, check price %.2f, limit price %.2f'
self.log(txt % (self.data.close[0], st_order.created.price, check, st_order.created.pricelimit))
...
實作代碼與指定參數price值的差別是，在調用buy方法時，注釋掉了對price參數的指派。
為了便于對比說明，示例依然以4月29日建立的買單為例。将圖表顯示時間範圍調整為2019年4、5月，輸出圖形如下：
對應的部分輸出結果為：
2019-04-29, BUY CREATE, exectype StopTrailLimit, close 14.10, stop price 14.23, check price 14.23, limit price 14.23
2019-04-30, ORDER SUBMITTED
2019-04-30, ORDER ACCEPTED
2019-04-30, Open: 13.99, High: 14.05, Low: 13.59, Close: 13.85, Stop Price: 14.23, Check Price: 14.27, Limit Price: 14.23
2019-05-06, Open: 13.10, High: 13.35, Low: 12.71, Close: 12.87, Stop Price: 13.26, Check Price: 13.26, Limit Price: 13.26
2019-05-07, Open: 13.03, High: 13.09, Low: 12.72, Close: 12.95, Stop Price: 13.26, Check Price: 13.34, Limit Price: 13.26
2019-05-08, Open: 12.72, High: 12.91, Low: 12.50, Close: 12.60, Stop Price: 12.98, Check Price: 12.98, Limit Price: 12.98
2019-05-09, Open: 12.52, High: 12.58, Low: 12.05, Close: 12.16, Stop Price: 12.52, Check Price: 12.52, Limit Price: 12.52
2019-05-10, Open: 12.34, High: 12.75, Low: 12.10, Close: 12.68
2019-05-10, BUY EXECUTED, Price: 12.52, Cost: 1252.48.
下面結合輸出列印結果及圖形進行分析。
(1) 4月29日，收盤價高于15日均線，達到了買入條件，建立StopTrailLimit買單。當日收盤價close為14.10，不指定price的值，将以指定的plimit值初始化為price值，即price = plimit，使用price值計算觸發價格stopprice = price * (1 + trailpercent) = 14.23，設定限制價格與觸發價格相等，即limitprice = stopprice = 14.23。（在bt源代碼中，實際上與指定price值的情況相同，也使用了偏內插補點limitoffset來計算limitprice = stopprice - limitoffset，不過在不指定price值的情況下，limitoffset = 0，是以觸發價格stopprice與限制價格limitprice始終相等。）
(2) 4月30日，收到買單送出通知。（29日建立的訂單，在30日收到訂單狀态通知，是因為notify_order方法會在Strategy的next方法前被調用，即在29日的next方法中建立了買單，在30日的notify_order方法中通知訂單被送出、接受。）
(3) 4月30日，收到買單接受通知。
(4) 4月30日，最低價13.59，最高價14.05，未達到觸發價格stopprice值14.23。收盤價13.85，未低于買單建立後初始化price值13.82，是以不更新觸發價格14.23和限制價格14.23。
(5) 5月6日（5月1日至5日為假期，未開市），最低價12.71，最高價13.35，未達到觸發價格stopprice值14.23。收盤價12.87，低于買單建立後初始化price值13.82，是以需要更新觸發價格。觸發價格按照stopprice = price * (1 + trailpercent)計算，這裡price值為當日收盤價12.87，trailpercent在程式中設定為0.03，計算得到新的觸發價格stopprice為13.26。需要同步更新限制價格limitprice = stopprice - limitoffset = 13.26（limitoffset = 0）。
(6) 5月7日，最低價12.72，最高價13.09，未達到觸發價格stop price值13.26。收盤價12.95，未低于買單建立後最低收盤價12.87，是以不更新觸發價格13.26和限制價格13.26。
(7) 5月8日，最低價12.50，最高價12.91，未達到觸發價格stopprice值13.26。收盤價12.60，低于買單建立後最低收盤價12.87，是以需要更新觸發價格。觸發價格按照stopprice = price * (1 + trailpercent)計算，這裡price值為當日收盤價12.60，trailpercent在程式中設定為0.03，計算得到新的觸發價格stop price為12.98。需要同步更新限制價格limitprice = stopprice - limitoffset = 12.98。
(8) 5月9日，最低價12.05，最高價12.58，未達到觸發價格stopprice值12.98。收盤價12.16，低于買單建立後最低收盤價12.60，是以需要更新觸發價格。觸發價格按照stopprice = price * (1 + trailpercent)計算，這裡price值為當日收盤價12.16，trailpercent在程式中設定為0.03，計算得到新的觸發價格stop price為12.52。需要同步更新限制價格limitprice = stopprice - limitoffset = 12.52。
(9) 5月10日，最低價12.10，最高價12.75，達到觸發價格stopprice值12.52，訂單被觸發，訂單以限制價格limitprice12.52，按照觸發後的StopLimit訂單規則被執行。對于該日open(12.34) < stopprice(12.52) & high(12.75) > stopprice(12.52) & open(12.34) < (12.68) & limitprice(12.52) >= stopprice(12.52) 的情況，将以stopprice值12.52成交（具體邏輯參考源碼）。
(10) 5月13日，買單以stopprice值12.52成交。
通過這個例子可以看到StopTrailLimit訂單在指定與不指定參數price值的情況下存在着一定的差異表現。在不指定參數price值的情況下，由于stopprice與limitprice一直保持相等，也就是說訂單一旦被觸發，限制價格limitprice也立即可以達到，訂單立即成交，訂單的limit（回撤建倉）作用就無法發揮出來。
總結
- 在backtrader源代碼中，StopTrailLimit訂單與StopLimit訂單實作邏輯基本一緻，差別在于StopLimit訂單的觸發價格為固定值，而StopTrailLimit訂單會根據收盤價的變化更新觸發價格。
- StopTrialLimit訂單進行建倉時，可以實作突破回踩建倉的效果，并在一定程度上避免假突破造成高位建倉的情況。
- StopTrailLimit訂單在建立時指定與不指定參數price值，訂單執行時表現存在一定差異（個人感覺這又是個bug）。
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