基本思路
構造k線:
1,5分鐘k線
2,15分鐘k線
構造基于15分鐘k線的移動平均線ma5和ma20
定義:maTrend 為ma5(15分鐘k)大于ma20(15分鐘k),真為1,假為-1
空倉:
if maTrend為1 并且RSI大于RSI做多門檻值:
開多單
elif maTrend為-1 并且RSI小于RSI做空門檻值:
開空單
持有多單:
if maTrend為-1并且RSI小于50:
平多單
持有空單:
if maTrend為1并且RSI大于50:
平空單
回測參數
rsiSignal = 20 # RSI信号門檻值,多為50+20,空為50-20
rsiWindow = 14 # RSI視窗
fastWindow = 5 # 快速均線視窗,結合15分鐘線使用
slowWindow = 20 # 慢速均線視窗,結合15分鐘線使用
回測結果
回測區間:20190105-20190405
标的:IF9999
參數優化
分組測試:
setting.addParameter('rsiSignal', 15, 30, 5)
setting.addParameter('rsiWindow', 10, 20, 5)
setting.addParameter('fastWindow', 5, 15, 5)
setting.addParameter('slowWindow', 20)
setting.addParameter('rsiSignal', 20)
setting.addParameter('rsiWindow', 14)
setting.addParameter('fastWindow', 5, 10, 5)
setting.addParameter('slowWindow', 20,40,10)
結果:
annualizedReturn fastWindow slowWindow rsiSignal rsiWindow
0 2.34014462 5 20 20 14
1 2.259018138 5 40 20 14
2 2.121318283 10 30 20 14
3 2.091021151 5 30 20 14
4 1.991306239 10 40 20 14
5 1.935240956 10 20 20 14
參數優選:fastWindow,slowWindow,rsiSignal,rsiWindow分别為5,20,20,14
恰巧就是預設參數
完整回測報告
第一筆交易： 2019-01-17 14:20:00
最後一筆交易： 2019-04-04 11:10:00
總交易次數： 27.0
總盈虧： 137,678.72
最大回撤: -32,268.1
平均每筆盈利： 5,099.21
平均每筆滑點： 120.0
平均每筆傭金： 63.01
勝率 40.74%
盈利交易平均值 20,521.38
虧損交易平均值 -5,503.53
盈虧比： 3.73
計算按日統計結果
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首個交易日： 2019-01-15
最後交易日： 2019-04-04
總交易日： 47
盈利交易日 16
虧損交易日： 18
起始資金： 1000000
結束資金： 1,137,678.72
總收益率： 13.77%
年化收益： 67.52%
總盈虧： 137,678.72
最大回撤: -36,433.56
百分比最大回撤: -3.3%
總手續費： 1,701.28
總滑點： 3,240.0
總成交金額： 56,709,180.0
總成交筆數： 54.0
日均盈虧： 2,929.33
日均手續費： 36.2
日均滑點： 68.94
日均成交金額： 1,206,578.3
日均成交筆數： 1.15
日均收益率： 0.28%
收益标準差： 1.15%
Sharpe Ratio： 3.78
線性回歸系數 olsNum： 3,330.36
調整線性回歸系數(olsNum/最大回撤) olsNum： -0.0914
調整線性回歸系數夏普(olsNum/日收益标準差) olsNumShape： 2,890.09
近20日的最大回撤 -36,433.56
近20日總收益 3.64%
近20日收益标準差 1.0%
近20日最大單日跌率 -0.98%
近20日下跌天數 8.0
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盈利交易bar 1955
虧損交易bar： 1902
收益标準差： 0.09%