前言
針對跨期AMA的運用，前面的文章已經講過很多這方面的知識，相信大幅度讀者對這塊有了不少認識。本文将結合跨期ATR搭建一個通道系統，因為傳統的通道都是基于價格軌道或者波動率差通道的建立。接下來，我們看看利用自适應均線搭建通道的政策，有什麼好處？
亮點
- 跨期周期如何選擇更有價值？
- 自适應均線和均線如何進行趨勢過濾？
正文
首先關于跨期的選擇，假如我們要搭建一個短線波段政策，我們會如何篩選有效的周期？
這裡，我們以一個5分鐘波段政策為例。如果我們在5分鐘周期上篩選日線或者更大的周期進行資料測算，可能會導緻信号反應過慢，交易機會變少。關于這方面的問題，走進我的交易室這本書提到過周期的選擇方法，就是在目前周期的基礎上，上提5個周期檔次。例如，我們假如以5分鐘周期為交易基礎，我們可以取25分鐘的周期資料，這樣比較适合目前的行情比對！同理，如果是日線的政策，我們上升5個周期，那就是周線的資料。
跨期ATR
關于ATR這個名額，在實際運用中是非常有價值的！無論是在風險評估，還是在政策設計當中都占有相當重要的角色！傳統ATR的算法也是非常簡單，代碼：
TR:MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)); ATR:MA(TR,N);
那麼可調節的跨期ATR怎麼實作？具體算法過于複雜，這裡我就不詳細講解，直接上核心代碼
在上圖中還用了一個資料切分資料算法，MTBAR。這塊在前面的文章有介紹，這裡不在詳細分析。
系統搭建
有了自适應AMA和跨期ATR，那麼我們就能搭建一個有效的通道，通過AMA和ATR搭建的通道好處在于，盤整的時候整個通道是橫着的，趨勢的時候是向着有效趨勢方向運作。
通道上軌：AMA + N*ATR
通道下軌: AMA - N*ATR
代碼如下：
交易邏輯
- 當收盤價站上通道上軌，跨期均線大于自适應跨期AMA，同時跨期均線斜率向上的時候，多頭進場
- 當收盤價跌破通道下軌，跨期均線小于于自适應跨期AMA，同時跨期均線斜率向下的時候，空頭進場
這裡關于跨期的周期選擇，本文因為會在5分鐘上面測試資料。是以，針對跨期均線和跨期AMA，我們将取25分鐘的資料。整個交易邏輯是非常簡單，但有效性來源于邏輯的穩定性！
詳細代碼：
交易出場
這裡給出三個出場邏輯，看客們可以自己去實作：
- 因為軌道的建構本身來自于ATR，那麼ATR的系數就是一個有效的吊燈止損，是以利用通道的上下軌道進行出場
- 利用跨期AMA和跨期均線的交叉設計出場，多頭持倉的時候，跨期均線跌破跨期AMA進行出場；空頭持倉的時候，跨期均線上穿跨期AMA進行空頭出場。
- 設計一個有效的跟蹤止損，當價格在跨期均線之上的時候，我們認為是趨勢流暢的走勢，這個時候可以是緊跟蹤的模式，跌破均線給一個寬松跟蹤的模式，因為跌破均線的時候要麼直接跌，或者開始盤，還有可能繼續拉回去，如果這個時候來回折騰，可能損失過多，還不如多拿會兒。
本文給一個傳統的百分比跟蹤止損，然後看一下商品
焦炭
純堿
總結
文章中提到了一些關于交易技巧的方法，關于跨期的運用，比如我們運用在5分鐘取25分鐘的資料。那麼我們想做中長線，可以在更大周期取更大周期的資料，這塊是本文最主要的目的。我們可以通過上訴方法，靈活的去篩選适合自己的交易區間，也可以通過自己的特性，進行挖掘更好的交易模式。