平穩時間序列
時間序列必須是平穩的才可以做後續分析，差分和log都是為了使時間序列平穩。
一個時間序列，如果均值和方差沒有系統變化或周期性變化(均值無變化：沒有明顯趨勢，方差無變化：波動比較穩定)，就稱之為平穩的。
自相關系數
平穩序列的自相關系數會快速收斂，從哪一階開始快速收斂(忽然從一個較大的值降到0附近)就說明是哪一階模型，例如自相關函數圖拖尾，偏自相關函數圖截尾，n從2或3開始控制在置信區間之内，因而可判定為AR(2)模型或者AR(3)模型。
從自相關系數原理來講，“n從2或3開始”的含義是指：自相關系數的階數為2階或3階時迅速降為0附近，即在剔除了中間的2或3個變量後，序列開始穩定。
自相關系數是不變的，是參數，不會衰減至零。xt=rho*xt-1+eslion，其中rho為自相關系數。自回歸方程本質就是一個差分方程，解這個方程的根就可得到xt随着t的變化的解，如果根的模大于1，xt就是爆炸或趨于無窮的，不收斂。當自相關系數約等于1，就是機關根，也是不收斂。這叫長期記憶，即一個小小的擾動，會一直影響到很遠的範圍。是以，你需要找本書看看，關鍵是概念和定義。就看最常見的大學教材，李子奈的就足夠了。
