卡爾曼濾波 | Matlab實作卡爾曼濾波(Kalman Filtering)、卡爾曼平滑器(Kalman smoother)和缺失資料插值

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效果一覽

• Kalman_filter_smoothing.m 說明了卡爾曼濾波器和卡爾曼平滑器。 它産生如下兩個圖：

• 這裡藍色是基礎狀态（未觀察到），紅色是觀察結果，綠色是過濾器預測。

• 藍色是狀态，紅色是觀察，黑色是平滑估計（事後最好的預測）。

  Kalman_missing_data.m 說明了使用卡爾曼濾波器和卡爾曼平滑器來估算缺失資料。

這裡藍色是狀态，紅色是資料缺失的狀态，綠色是缺失部分的過濾器外推，黑色是缺失部分的更平滑插值。