金融风险管理-操作风险和声誉风险管理及其他

金融风险管理-操作风险和声誉风险管理及其他

一、操作风险、声誉风险、国别风险、战略风险和系统性风险的概念

1.1操作风险

• 操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险

1.2声誉风险

• 声誉风险是指由经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对金融机构产生负面差评的风险
• 声誉事件是指引发声誉风险的相关行为或事件；造成重大损失、市场大幅波动、引发系统性风险或影响社会经济稳定的声誉事件被称为重大声誉事件

1.3国别风险

• 国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发

1.4战略风险

• 金融机构在追求短期商业目标和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业机构未来发展的潜在风险
• 战略风险的发生可能引起金融机构重大损失甚至倒闭

1.5系统性风险

• 主要由国家政治和经济的重大变革以及不可预知的自然灾害等因素引发，是指全局性的，影响整个金融市场的风险
• 系统性风险又被称为“不可分散风险“或不可回避风险
• 包括：
  • 宏观经济风险
  • 购买力风险
  • 利率风险
  • 汇率风险
  • 市场风险

二、操作风险的分类、评估和管理方法

2.1操作风险

• 损失发生原因的分类
  • 人为因素
  • 内部流程
  • 系统缺陷
  • 外部事件
• 基于损失事件类型的分类
  • 内部欺诈
  • 外部欺诈
  • 雇员活动和工作场所安全性风险
  • 客户、产品及业务活动中的操作性风险
  • 实物资产损害
  • 营业中断或信息技术系统瘫痪
  • 执行、交割和流程管理中的操作性风险
• 基于损失形态的分类
  • 法律成本
  • 监管发没
  • 资产损失
  • 对外赔偿
  • 追索失败
  • 账面减值
  • 其他损失

2.2操作风险的评估

• 金融机构通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险
• 风险与控制自我评估的内容主要包括
  • 固有风险
  • 控制措施
  • 剩余风险
• 操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤

2.3操作风险的管理方法

• 评估操作风险和内部控制
• 损失事件的报告和数据收集
• 关键风险指标的监测
• 新产品和新业务的风险评估
• 内部控制的测试和审查
• 操作风险的报告

三、声誉风险的来源和管理原则

3.1声誉风险的来源

• 声誉风险产生的原因非常复杂，有可能是金融机构内、外部因素综合作用的结果，也可能是非常简单的风险因素就触发了严重的声誉风险

3.2声誉风险的管理原则

1. 预防第一原则
2. 积极主动原则
3. 全局利益原则
4. 及时报告原则
5. 全员参与原则

四、声誉风险的管理办法

• 强化风险管理意识
• 改善公司治理和内部控制
• 预先做好应对剩余危机准备
• 确保其他主要风险被正确识别和优先排序，进而得到有效管理

五、战略风险的来源

• 金融机构的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化
• 主要体现在以下四个方面
  • 金融机构战略目标缺乏整体兼容性
  • 为实现这个目标而制定的经营战略存在缺陷
  • 为实现目标所需要的资源匮乏
  • 以及整个战略实施过程的治理难以保证

六、国别风险、战略风险、系统性风险的管理办法

6.1国别风险的管理办法

• 国别风险识别
• 国别风险的评估
• 国别风险监测与报告
• 国别风险控制与缓释

6.2战略风险的管理办法

• 制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正
• 战略风险管理的另一层重要工具是经济资本配置

1. 战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且尽可能将预期风险损失和财务分析包含在内
2. 战略规划必须建立在商业银行当期的实际情况和未来发展潜力的基础上、反映商业银行的经营特色
3. 战略规划必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面

6.3系统性风险的管理办法

1. 通过增强全球系统重要性金融机构的持续经营能力和损失系统内能力来降低等下
2. 通过建立全球系统性金融机构的恢复和处置框架，来减少全球系统重要性金融机构破产的影响范围和影响程度
3. 提高对系统性风险的警惕
4. 注意控制资金投入比例
5. 做好止盈或止损的准备