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*======================================== * 進階計量經濟學及stata應用 *======================================== * 計量經濟學服務中心* * 參考資料：* 《初級計量經濟學及Stata應用：Stata從入門到進階；》 * 《進階計量經濟學及Stata應用：Stata回歸分析與應用》 *----------------------------------------------------- ----------- ----------- - *1、快捷鍵 Ctrl+D 執行Do文檔中指令*2、打開auto美國1978年汽車行業橫截面資料sysuse "auto.dta", clear *3、資料導入和導出cd E:\stata\results sysuse use auto.dtaexport excel auto, firstrow(variables)import excel auto.xls, firstrow cleardescribe*4、編輯檢視資料editdescbrowse*5、資料類型轉換destring 字元轉數值destring [varlist],[generate (newvarlist)|replace] [options]tostring 數值轉字元tostring [varlist],[generate (newvarlist)|replace] [options]*6、資料标簽label data " " //表示将該組stata資料起标簽為label var y " " //表示将變量y起标簽為 *為觀測值加标簽Define value labellabel define lblname # "label" [# "label" ...] [, add modify replace nofix]*7、升序降序sort varlist [in] [, stable]*案例sysuse autokeep make mpg weightsort mpghelp gsortgsort [+|-] varname [[+|-] varname ...] [, generate(newvar) mfirst]sysuse auto#in ascending order of price升序gsort pricegsort +price*降序*in descending order of price降序gsort -price*8、資料合并*資料合并merge*1:1合并merge 1:1 varlist using filename [, options]*m:1合并Many-to-one merge on specified key variablesmerge m:1 varlist using filename [, options]*1:m合并One-to-many merge on specified key variablesmerge 1:m varlist using filename [, options]*m:m合并Many-to-many merge on specified key variablesmerge m:m varlist using filename [, options]*9、資料追加append using filename [filename ...] [, options]*10、獨立樣本T檢驗One-sample t testttest varname == # [if] [in] [, level(#)]Two-sample t test using groupsttest varname [if] [in] , by(groupvar) [options1]*11、單因素方差分析oneway response_var factor_var [if] [in] [weight][,options]*12、多因素方差分析/協方差分析anova varname [termlist] [if] [in] [weight] [, options]*13、回歸分析*回歸分析use nerlove.dta,clearreg lntc lnpf lnpk lnpl reg lntc lnpf lnpk lnpl ,nocpredict yhat // 拟合被解釋變量GDPpredict e,residual // 計算殘差rvfplot *14、參數檢驗regress lntc lnpk lnpltest lnpk=0.5 //檢驗系數test lnpk=lnplestat hettest //異方差BP檢驗estat imtest,white //異方差white檢驗estat vif //多重共線性檢驗*15、帶限制條件檢驗cons 1 lnpk+lnpl=1cons 2 lnpk+lnpl=1.6cnsreg lntc lnpk lnpl,constraints(1) //有限制的回歸cnsreg lntc lnpk lnpl,constraints(2) //有限制的回歸bootstrap, reps(200):regress lntc lnpk lnpl //bootstrap 方法的回歸bootstrap _b :regress lntc lnpk lnpl //bootstrap 方法的回歸*16、穩健回歸regress lntc lnpk lnplestimates store model1reg lntc lnpk lnpl,robustestimates store model2esttab model* using huigui.rtf,r2 ar2 nogap replace*17、chow檢驗reg c yscalar ssr=e(rss)reg c y if year<1992scalar ssr1=e(rss)reg c y if year>=1992scalar ssr2=e(rss)gene f=((ssr-ssr1-ssr2)/(2))/((ssr1+ssr2)/25)*操作方法三：gene d=(year>1991) 生成虛拟變量dgene yd=y*d reg c y d yd test d yd //檢驗d與yd的聯合顯著性結果為：*操作方法四：*使用指令chow進行檢驗，該指令文法格式為：chow y x if in ,chow(sample -list)chow c y,chow(year>1991)*該檢驗方法與執行手動結果一緻chowreg depvar indepvars [if] [in] [weight] , dum(#) [ type(#) noconstant vce(vcetype)]type(1, 2, 3) Functional Form Dummy Variables Type1) Y = X + D0(2) Y = X + DX (3) Y = X + D0 + DXwhere:D0 = Dummy variable (0,1), takes (0) in first period, and (1) in second period. DX = Cross product of each Xi times in D0dum(#) Number of First Period Observationsnoconstant Exclude Constant Term*案例為：sysuse chowreg.dta , clearchowreg y x1 x2 , dum(9) type(1)chowreg y x1 x2 , dum(9) type(2) chowreg y x1 x2 , dum(9) type(3) *18、 遺漏變量檢驗linktest [if] [in] [, cmd_options]sysuse autoregress mpg weight displacement foreignlinktest*19、基本描述統計分析：sysuse "auto.dta", clear //打開auto美國1978年汽車行業橫截面資料sum price mpg rep78 weight ,detail*20、相關分析：sysuse "auto.dta", clear //打開auto美國1978年汽車行業橫截面資料corr price mpg rep78 weight ,detailpwcorr price mpg rep78 weight pwcorr price mpg rep78 weight ,sig star(0.05) pwcorr_a wage educ exper tenure,star1(.01) star5(.05) star10(.1)*21、工具變量與内生性*1、豪斯曼檢驗：*Hausman檢驗的基本文法格式為：hausmanname-consistent [name-efficient] [, options]reg y x1 x2eststore olsivregress2sls y x1 (x2=z1 z2)eststore ivhausmaniv ols ，constant sigmamore*2、過度識别的指令為estat overid*3、弱工具變量檢驗estatfirststage，all forcenonrobust*22、二值選擇模型logit depvar [indepvars] [if] [in] [weight] [, options]probit depvar [indepvars] [if] [in] [weight] [, options]*23、多值選擇模型mlogit depvar [indepvars] [if] [in] [weight] [, options]*24、條件logit*條件logit對應指令為：clogit文法格式為：clogit depvar [indepvars] [if] [in] [weight] , group(varname) [options]group (varname) 搭配組變量 offset(varname) 限制 varname的系數＝1 constraints (numlist) 應用特定的線性限制 collinear 保留多重共線性預測變量 vce(vcetype) 包括oim, robust, cluster clustvar, opg, bootstrap JackknifeNonnest 不檢查嵌套類型的面闆資料Fit conditional logistic regression (matched case-control data)clogit low lwt smoke ptd ht ui i.race, group(pairid) *25、時間序列模型*時間序列聲明use 時間序列資料.dta, cleartsset year //時間序列聲明*機關根檢驗use 時間序列資料.dta, cleardfuller d.m,lag(2) //ADF檢驗dfuller m,nocon regress //ADF檢驗dfuller m,trend regresspperron m,lag(2) //PP檢驗 pperron m,nocon regress pperron d.m,regressdfgls m //DF-GLS檢驗kpss m,notrend //KPSS檢驗*ECM機關根檢驗reg m s g estimates store model1predict ecm,residualreg d.m d.s d.g ecm //ECM模型*VAR模型varsoc m s g ,maxlag(5)var m s g ,lags(1/4)varstable,graphvargrangerirf create myrif,set(myrif) replaceirf graph irf*VECM模型vecrank m s g,lags(4)varsoc m s g,maxlag(5)vec m s g,lags(4) reg m s g vecstable,graph*26、面闆模型*面闆聲明use FDI.dtar, clearxtset id yearxtdesxtline lngdp*機關根檢驗xtunitroot llc lngdp,lags(2) trendxtunitroot llc d.lngdp,lags(2) trendxtunitroot ips lngdpxtunitroot ips d.lngdp*協整檢驗xtwest lngdp lnfdi lni,lags(2)*混合回歸reg lngdp lnfdi lniereg lngdp lnfdi lnie,robustreg lngdp lnfdi lnie,vce(cluster id)*固定效應xtreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim lnci lngp,fextreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim lnci lngp,fe,fe vce (cluster id)xi:xtreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim lnci lngp i.id,vce(cluster id) //LSDV 考慮個體固定效應tab year,gen(year)xtreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim lnci lngp year2-year14,fe xtreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim lnci lngp year2-year14,fe vce (cluster id)test year2=year3=year4=year5=0*随機效應xtreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim lnci lngp,re mlextreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim lnci lngp,vce (cluster id) xtreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim lnci lngp,re mle //随機效應的MLE參數估計方法*Hausman檢驗--随機和固定效應的檢驗xtreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim lnci lngp,reest store rextreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim lnci lngp,feest store fehausman fe reest table re fe, b(%6.3f) star(0.1 0.05 0.01) outreg2 [fe re] using daqinxueshu.doc,stats(coef,tstat) addstat(Ajusted R2,`e(r2_a)') replace
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